Este sistema se basa en el indicador RSI, en concreto en el RSI de 2 días.
La ventaja de usar este indicador tan rápido es que va a tener una tasa de éxito alta.
Pero hay que basarse en compras limitadas.
Describo las reglas del sistema:
PARA COMPRAR:
- Acciones por encima de 1$
- Sobre su media de 100 días; es decir, no son acciones bajistas
- Y el SP500 también sobre su media de 100 días, es decir, un mercado no bajista
- El volumen, al menos 5.000.000 de acciones en promedio de los últimos 20 días. Es decir, nunca acciones muy pequeñas
- Que se crucen a la baja el nivel 15 del RSI de 2 días
- Las compras deben ser limitadas a 2 ATR bajo el ultimo cierre
PARA VENDER:
- Que el RSI de 2 días del valor supere el nivel 30
Como se ve, esta es una operativa tipo reversión a la media.
Para que se va más claro, este es un gráfico de ejemplo:
En el gráfico se ve una posible compra el día 22, que es cuando el RSI baja del nivel 15.
En ese momento, establecemos una compra limitada para el día siguiente, al cierre anterior – 2*ATR(10)
En el ejemplo, el ATR(10) del día de la señal vale 0,224.
Y el cierre del valor es a 1,46
Por tanto, la compra para el día siguiente sera LIMIT [1,46 – ( 2 * 0,224) ], es decir compra LIMIT 1,012
La venta va a ser en general rápida, en cuanto el RSI sube por encima de 30. Se lanza una venta sencilla, en la apertura del día siguiente.
Seguro que te parece un idea muy simple, pero es una idea lógica:
Al comprar a 2 ATR por debajo del cierre anterior, las compras van a ser a un precio muy barato. Serán acciones que han caído mucho, y que además se compran aún más baratas.
Y la compra basada en el ATR más exigente la entrada en las acciones volátiles respecto a las poco volátiles.
Y la venta es muy rápida: en promedio, las acciones se mantienen 4,7 días.
La rapidez en la venta permite tener un alto porcentaje de acierto: el 64%. Acierta casi 2 de cada 3 veces. Un nivel de acierto alto esta relacionado con una curva de beneficios más estable, menos abrupta.
Resultados
¿cuanto gana esto?
Aquí lo tienes:
Estas cifras están muy bien, pero pueden mejorarse si quitamos el filtro sobre el SP500.
Es decir, eliminando la tercera regla descrita más arriba.
Al eliminar el filtro sobre el SP500, en teoría aumentamos el riesgo. Pero en realidad no va a ser asi porque éste es un sistema rápido, no le da tiempo a perder mucho.
Además sigue existiendo el filtro de que cada acción esté sobre su media de 100 días, que también limita el riesgo.
Estos son los nuevos resultados:
La rentabilidad mejora mucho, hasta el 17%, bajando un poco la peor racha de pérdidas.
Gracias a hacer 54 operaciones más, el algoritmo es capaz de ganar más dinero, y ni siquiera arriesga más.
Como buscar las acciones
¿Y cómo analizo yo el enorme mercado americano buscando acciones de RSI muy bajo, y el resto de condiciones?
Muy fácil.
Con el screener que te dejo descargable aquí.
Este es el código del screener para Prorealtime:
Sólo tienes que importarlo desde Prorealtime, y al lanzarlo: te aparecerán las acciones candidatas a comprar, ordenadas por su ATR.
Quizá te parezca el sistema complejo de ejecutar, porque implica analizar muchas acciones para comprar muy pocas veces.
Y es cierto.
Los sistemas de trading relativamente frecuente tienen ese problema: requieren analizar el mercado continuamente para encontrar las pocas oportunidades que ganan dinero.
Las altas cifras de rentabilidad suelen ser a costa de prestar atención y operaciones selectivas de alto de acierto o de alto beneficio.
Pero sabiendo esto, puedes probar este fórmula a ver si cuadra con tu estilo de trading.
O también puedes emplear la idea como un apoyo a tus decisiones de compra venta, para ayudar a escoger acciones con mayor probabilidad de acierto.
Es una buena idea, te animo a que la pruebes.
No es infalible, porque ninguna idea puede acertar siempre, pero seguro que te ayuda en tu operativa diaria.
