Respondemos a las siguientes preguntas; ¿Cómo medir la sensibilidad del mercado? ¿Cómo hacer mediciones de posiciones? Análisis de gaps. ¿Cómo medir la volatilidad? ¿Qué son las pruebas retrospectivas?
Medidas de Sensibilidad
• Medición de Posiciones: Parte importante de la gestión de control es el seguimiento diario de las posiciones, realizando un análisis exhaustivo de los cambios que se producen en las carteras con el fin de detectar las posibles incidencias que puedan existir para su inmediata corrección.
• Análisis de Gaps: Representación por factor de riesgo de los flujos de caja expresados en valor razonable, asignados en las fechas de vencimiento. Facilita la detección de concentraciones de riesgo de interés en los distintos plazos. Todas las posiciones del balance y de fuera de balance deben ser desagrupadas en sus flujos y colocadas en el punto de reprecio / vencimiento. Para el caso de aquellas cuentas que no tienen un vencimiento contractual, se utiliza un modelo interno de análisis y estimación de las duraciones y sensibilidades de las mismas.
Vamos a ponerle un poco de risa a esto:
Señora = Bancos centrales
— Edgar Arenas (@garoarenas) August 12, 2022
Copa = Mercado de capitales
Peque = Inflación pic.twitter.com/8syVYTt77C
• Mediciones de Volatilidad: Análisis de volatilidades por plazo y factor de riesgo, con el fin de observar movimientos en el mercado. Complementa los análisis del VaR, permitiendo entender los movimientos que se generan.
Pruebas Retrospectivas
• Banco Itaú Corpbanca dispone de diversas herramientas para evaluar el grado de precisión o confiabilidad estadística de los resultados obtenidos, dentro de las herramientas más importantes a destacar encontramos el VaR Backtesting cuyo objetivo es validar los resultados reales de P&L con el VaR del día anterior.
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