Una de las preguntas que desatan más interés entre los "traders amateurs" es qué tipo de trading es más efectivo: ¿el trading manual o el automático? Si partimos de la base de que el trading manual no debe ser compulsivo, ni obsesivo; sino que por el contrario debe seguir unas reglas, entonces la respuesta es clara. El trading automático es capaz de obtener mejores resultados en una serie temporal.
Las ventajas del "algotrading" resultan: es un trading completamente objetivo sin emociones (los robots no lloran), es un trading disciplinado (los robots hacen lo que tienen que hacer), es un trading en el que los robots pueden trabajar 24x7 todo el año, es un trading que favorece la diversificación en distintos mercados, parámetros del sistema o marcos temporales...
En resumen, los algoritmos nos facilitan un entorno de trabajo disciplinado y organizado permitiéndonos aumentar nuestro nivel de diversificación.
En las siguientes líneas, usted puede encontrar un mismo sistema aplicado a 3 mercados de futuros. No es un sistema de trading de alta frecuencia (High Frecuency Trading, HFT), en el que se disparan un gran número de operaciones en milisegundos. Es un sistema de trading de baja frecuencia (Low Frecuency Trading, LFT), que realiza pocas operaciones comparado con los HFTs.
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La fortaleza del sistema radica en que es un sistema de seguimiento de tendencia, que utiliza un plazo temporal mayor (semanal/mensual). Es lo que en el mercado se denomina "ballena" y puede ser utilizado por los grandes fondos de inversión. Naturalmente se le realizó su backtesting y optimización para cada mercado. Sin embargo, hace años que no se optimiza de nuevo.
Aquí están sus resultados
1.- POSICIÓN TRADING ALGORÍTMICO SEMANAL "LOW FRECUENCY" EN DAX40: LONG IN GREEN +1,073 POINTS (27/08/2023).
2.- POSICIÓN TRADING ALGORÍTMICO MENSUAL "LOW FRECUENCY" EN SP500: LONG IN GREEN +244 POINTS (27/08/2023).
3.- POSICIÓN TRADING ALGORÍTMICO SEMANAL "LOW FRECUENCY" EN NASDAQ E-MINI: LONG IN GREEN +2,417 POINTS (27/08/2023).
Por el momento, los algoritmos se encuentran ganando dinero. El algoritmo del futuro del Dax gana +1,073x25 Euros = 26,825 Euros. En cuanto a los futuros americanos, el del SP va ganando +244x50 USD= 12,200 USD, y el algoritmo del futuro del Nasdaq va ganando +2,417x20 USD= 48,340 USD.
Desde Omega Total Trading, suerte y precaución en los mercados!!!
