La Teoría de la Decisión es una rama de las matemáticas aplicadas, que busca resolver problemas complejos de decisión mediante la creación y uso de sistemas cuantitativos o modelos matemáticos.
Ante una decisión a tomar, el problema se formaliza a través de un modelo matemático que tiene como objetivo formular una solución óptima o al menos aproximada al problema.
En este proceso, hay algo muy cercano y también muy fascinante a lo que se hace en la creación de sistemas de trading, ya sean cuantitativos o vía redes neuronales.
No todo el mundo sabe que fue un estadístico estadounidense quien contribuyó a la Teoría de las Decisiones, que trabajó en la Universidad de Columbia, elaborando alguna información estratégica útil en el campo militar.
Se llamaba Abraham Wald: en realidad lo que más le dio a conocer fue la demostración de una clara paradoja lógica en la que habían caído muchos de sus colegas. Y vale la pena profundizar un poco más en este tema.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Universidad de Columbia estaba realizando un estudio exhaustivo destinado a limitar las pérdidas de bombarderos bajo el fuego enemigo.
Para ello, el grupo de académicos examinó los aviones que habían sido alcanzados por el fuego enemigo, tratando de establecer los puntos críticos que debían reforzarse: las áreas que habían sido más afectadas debieron ser consideradas como las que con mayor probabilidad estarían expuestas, y por lo tanto debe ser reforzado.
Perfecto, ¿verdad? En lugar de…
Abraham Wald impugnó acertadamente este modelo operativo, observando que eran las áreas que NO fueron impactadas las que necesitaban ser reforzadas, porque la aeronave regresó a la base, en la que se concentraron los estudios, había sobrevivido y por lo tanto las áreas afectadas no debían ser destruidas. consideradas críticas.
Los aviones que no regresaron a la base, sobre los que, obviamente, no fue posible realizar investigaciones directas, fueron los que con mayor probabilidad habrían sido impactados en las zonas, que permanecieron intactas en los aviones supervivientes.
Así, se añadió blindaje a las partes de la aeronave que se vieron menos afectadas en los aviones que regresaban a la base, que, con mayor probabilidad, eran las que habían provocado la pérdida de la aeronave.
Cuando se mira un sistema de trading, a menudo se observa cómo aumentar las ganancias al observar las operaciones cerradas en busca de resultados positivos.
El error típico es dar mayor protagonismo a los supervivientes que a los fallecidos. A ganancias en lugar de pérdidas.
En cambio, limitar las pérdidas es el primer objetivo. Si sabe cómo limitar sus pérdidas, entonces ganará dinero. Entonces tendrás más posibilidades de sobrevivir. Entonces, puedes hacerlo. Entonces, incluso puede pensar en el próximo paso que será… limitar sus pérdidas incluso más de lo que ha podido hacer hasta ahora.
Muchos te hablan de las ganancias. Muchos glorifican las ganancias, nuestros cerebros desarrollan dopamina pensando en cosas que nos hacen sentir bien y las ganancias nos hacen sentir bien, es el chocolate del trading.
Pensar en limitar las pérdidas no hace que nuestro cerebro desarrolle dopamina y esto nos lleva al error lógico de pensar primero en las ganancias y luego en las pérdidas.
Es un error, tienes que aburrirte haciendo trading, no tienes que sentir placer. La dopamina te da una sensación de recompensa: tu ilusión es cambiar por una recompensa. Si piensas así, no lo tendrás.
Piense que está operando porque adopta sistemas científicos de alta calidad para limitar las pérdidas. Alternativamente, optimizar las ganancias como consecuencia natural de limitar las pérdidas. Producirá menos dopamina, tendrá una sensación de menor satisfacción y tal vez incluso se aburrirá.
¿Aburrimiento? Estás en el camino correcto….
El 9 de septiembre a las 19.30 (hora España), contaremos con Carlos Guayara para un webinar de lujo en el que nos explicará una estrategia sencilla para swing trading con el que se asegurará ganancias constantes. INSCRÍBETE
