Tanto los traders como los analistas financieros, así como varios representantes de profesiones similares, cuya popularidad aumentó considerablemente en el siglo XXI, tienen una gran cantidad de herramientas matemáticas y estadísticas para interpretar correctamente sus datos. Resulta que algunos elementos de la estadística descriptiva, incluso los más básicos, pueden ser de gran utilidad y servir para confirmar científicamente ciertas tesis, que parecen evidentes para muchos. Un ejemplo aquí puede ser el coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuyo ejemplo en el análisis de correlación de mercado se presentará en este artículo.
¿Qué es la correlación?
Sin embargo, antes de centrarnos en el ejemplo práctico, vale la pena repasar la teoría y pensar cuál es realmente el factor que acabamos de presentar. De acuerdo con su definición, es un factor que nos mantiene al tanto de la relación lineal, lo que lleva a que una correlación más alta (unidad más cercana) significa que cada aumento en otro valor será seguido por un aumento proporcional (correlación positiva) o una disminución (correlación negativa) del valor. El ejemplo escolar más simple de correlación es la relación entre la temperatura del aire y la venta de helados. En este caso nos encontramos ante una correlación positiva, porque la subida de la temperatura implica un aumento de la producción de helados.
Pasando de la vida cotidiana a las cuestiones económicas, también podemos observar correlaciones en varios pares, que incluyen, por ejemplo, el índice bursátil y el cambio de divisas. En el siguiente ejemplo, se examinará el impacto del precio de cierre del índice bursátil WIG20 (que incluye las 20 empresas más grandes del sector industrial polaco) en el cambio del zloty frente al dólar (que sigue siendo la moneda más importante del mundo). Según la teoría económica, la disminución del valor del índice, que refleja el deterioro de la situación en la industria, deberían reflejarse en la pérdida en el valor del zloty y, por lo tanto, en una subida del nivel de cambio (el zloty se vuelve más barato, por lo tanto, tenemos que pagar por un dólar más de lo que pagábamos antes).
