MEFF: Novedades disruptivas en el mercado de derivados financieros y energéticos para potenciar la seguridad y eficiencia de las operaciones
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Novedades en el segmento de derivados financieros MEFF realizó en el mes de julio una modificación en el sistema de negociación del mercado para incluir la nueva funcionalidad de prevención a la autoejecución, también conocida como self-match prevention. Este sistema permite a los miembros evitar que las órdenes de compra y venta de un mismo miembro se ejecuten entre ellas, es decir, rechaza la ejecución de órdenes de signo contrario de un mismo miembro.
En octubre, MEFF y BME Clearing decidieron aplicar un incentivo a la negociación de los contratos xRolling FX de futuros sobre divisas, que se negocian en el segmento de derivados financieros de MEFF desde junio de 2019. El incentivo consistió en una exención de las tarifas de negociación, registro y diferimiento con el objetivo de fomentar la negociación de estos productos.
Asimismo, BME Clearing y MEFF realizaron los trabajos necesarios para habilitar en dicho mercado una nueva funcionalidad automatizada de solicitud de operación a precio medio para tres de los contratos de futuros existentes sobre el índice Ibex 35 (Ibex 35, Mini Ibex y Micro Ibex). Esta nueva funcionalidad se implementó en febrero de 2021.
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Miembros del mercado
MEFF Exchange contaba al cierre de 2020 con un total de 94 miembros de mercado, 3 más que en el ejercicio anterior. De ellos, 63 están asociados al segmento de los derivados financieros, 37 al segmento de los derivados de la energía y 5 al segmento de los derivados de divisa. En el ejercicio aumentaron en 5 los miembros del segmento de los derivados de la energía, mientras que tanto el segmento de los derivados financieros como el de divisa perdían 1 miembro en ambos casos.
Tabla con los datos del número de miembros en MEFF Exchange
MEFF Power es el segmento de derivados de energía de MEFF, en el que se registran contratos derivados con liquidación financiera contra el promedio diario del precio del mercado spot de electricidad española (SPEL) calculado por el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad
Estos contratos tienen periodos de liquidación que oscilan entre 1 día (contratos diarios) y 1 año (anuales o calendar), junto con los contratos de duración intermedia (semanales, mensuales y trimestrales). Por su parte, las horas relevantes del periodo de liquidación para el cálculo del promedio del precio spot contra el que se liquida el derivado pueden ser todas las horas del periodo (contratos en carga base) o solo las comprendidas entre las 08:00 y las 20:00 horas de los días de lunes a viernes incluidos en el periodo de liquidación (contrato en carga punta). El último contrato punta SPEL registrado en MEFF Power data de 2018, por lo que durante los últimos 2 años toda su actividad ha sido en contratos de carga base.
