El análisis de cointegración y multicointegración usado en econometria puede ser de mucha ayuda cuando queremos comprobar los desequilibrios que hay entre los precios de los activos financieros,especialmente en el mercado de divisas(Forex), donde hay una interrrelación muy importante entre todos los pares de divisas que vemos en el mercado.
Para profundizar en este tema he creado un vídeo donde analizo el mercado Forex usando arbitraje estadístico mediante Cointegración.
En este caso haré dos ejemplos, uno de cointegración comparando los pares NZDCAD y USDCAD , y otro con la variante de multicointegración donde analizaremos la combinación lineal entre AUDCAD,NZDUSD y EURGBP. Ahí puedes ver la foto de uno de los spread analizados más abajo el vídeo completo.
