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¿Qué es VaR? ¿Cómo calcular el Var? ¿Qué son los escenarios de Esterés? ¿Cómo calcular los escecnarios de Estrés? ¿Qué son los escenarios para Pruebas de Tensión? Escenarios de crisis históricos

Banco Itaú | 14:57 14 agosto 2022
¿Qué es VaR? ¿Cómo calcular el Var? ¿Qué son los escenarios de Esterés? ¿Cómo calcular los escecnarios de Estrés? ¿Qué son los escenarios para Pruebas de Tensión? Escenarios de crisis históricos | FXMAG
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Respondemos a las siguentes preguntas: ¿Qué es VaR? ¿Cómo calcular el Var? ¿Qué son los escenarios de Esterés? ¿Cómo calcular los escecnarios de Estrés? ¿Qué son los escenarios para Pruebas de Tensión? Escenarios de crisis históricos

El mercado rebota con fuerza en el corto plazo...¿cambia algo la visión de largo plazo?:

Cálculo de Valor en Riesgo (VaR – Value at Risk):

esta medida proporciona la máxima pérdida económica potencial bajo un cierto nivel de confianza, en un determinado horizonte de tiempo. El VaR Histórico, a diferencia del VaR Estadístico o Paramétrico, se basa en la distribución observada de los retornos pasados, no necesita hacer presunciones de distribución de probabilidad (frecuentemente distribución normal) y por lo tanto no necesita una media (asumida 0), desviación estándar y correlaciones de los retornos (parámetros). En el caso del banco se utiliza un 99% de confianza y un horizonte temporal de 1 día.

Cálculo de Pérdidas en los Escenarios de Estrés (VaR Stress):

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Técnica de simulación para evaluar el comportamiento de los activos y pasivos financieros de una cartera cuando diversos factores son llevados a situaciones extremas de Mercado. El cálculo de la exposición ante la materialización de escenarios de tensión se realiza eligiendo el escenario más desfavorable entre información histórica, escenarios votados y una métrica de sensibilidad de escenarios.

Escenarios para Pruebas de Tensión:

Banco Itaú Corpbanca, adicionalmente, aplica escenarios de crisis históricos, cuantificando el tamaño

____Google News - poner al final del artículo____

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Banco Itaú

Banco Itaú S.A. es un banco brasileño, con sede en São Paulo, en el estado homónimo, y uno de los mayores de América​ y Hemisferio Sur, después de su fusión con Unibanco. Sus activos consolidados son de 504.000 millones de dólares. Puedes seguir al autor en LINKEDIN | FACEBOOK TWITTER


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